ボリンジャーバンドについてのつぶやき

 

ちょっとボリンジャーバンドについて、こっそりとつぶやいてみる。なお、これらはダニエルの個人的な意見なので、もちろん真実とは違っているかもしれないことは、あらかじめ断っておきます。

 

ボリンジャーバンドは一定期間の標準偏差を求めて、平均値からの乖離を評価する手法で、標準偏差値を１σ、倍で２σ、それぞれ平均値から±してバンドを描いて、現値の位置を評価するってやつ。

 

ざっとエクセルで描くとこんなかんじ。

 

ボリンジャーバンドの例

正規分布の理屈だと各データは1σ内に68%、2σ内に95%が収まるはず。であれば、2σを越えてた場合は、いずれ戻るはずとかって理屈。実際にはσが追っかけていくので、そう簡単にはいかない。あと重要なのがボージとスクイーズで、それぞれトレンドの終了、開始を予期させるとかなんとか。

 

ちなみにこれは見れば解るとおり、2015/4～5の25日分を抜き出して描いたもの。これだけみれば、なんとなくそーかなーみたいな感じだね。

 

あくまで私見だけど、統計解析なら母集団をある程度定めといて、個々の値を評価したほうが間違いないんじゃないかと思うのよ。どういうことかって言うと、評価する対象の25日分だけ抜き出し母集団として固定し、それぞれの値を正規分布で評価する。

 

つまりこんな感じ。 標準偏差の時間軸における連続性は排除して、あくまでその期間として評価する。たとえばこの図なら、この期間における最新の値に至るまでは高値を形成しており、2σに近づいてはいるけど上昇トレンドの最中であるとか。

 

標準偏差による株価の評価例

この後は実際に6/24に高値更新、ダブルトップっぽくなって8月に下げる展開。面倒なのでこのあとのチャート作るかは微妙だけどｗ あとボリンジャーバンドの情報を適当にネットで拾っただけで、原著読んだわけじゃないから、本当の理論は知らないんだけども。

 

ただ標準偏差は不要かというとそんなことは無くて、標準偏差の変移だけを値動きとは分けて別なチャートに描いて参考にするのはありだと思う。

 

まあ何が言いたいかというと、ボリジャーバンドにせよテクニカル解析は機械的に当てはめるんじゃなくて、今の値を形成した背景を想像しながら、未来値を予測するほうがいいんじゃないってこと。 ときどき書籍やサイトで書いてある事あるけど、チャート終わりのさらに右側を見ようってね。